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策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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No.126未跑赢基准失效
短期反转（变体：成交额前100大股票）
只在交易最活跃的一百只大股票里做短期反转，看流动性最好时还剩多少。
No.127跑赢基准仍有效
截面动量（12-1）（变体：只跳过最近一周）
动量只跳过最近一周而不是一个月，检验跳过期该留多长。
No.128跑赢基准仍有效
截面动量（12-1）（变体：组内等风险加权）
动量赢家不再平均分钱，波动越大的股票买得越少。
No.129未跑赢基准仍有效
长期反转（变体：36个月形成期）
买过去三年里跌得最多的股票、卖涨得最多的，每月调仓。
No.238未跑赢基准失效
小盘股动量更强
同样做动量，放在小盘股里和大盘股里，哪边更赚钱？
No.239未跑赢基准减弱
市场状态动量因子
只在大盘过去三年上涨时做动量，熊市之后就收手，躲开动量崩盘。
No.242未跑赢基准减弱
波动缩放动量因子
动量因子波动高就减仓、波动低就加仓，把风险控制在固定水平。
No.246未跑赢基准失效
高波动期短期反转
只在市场波动偏高时做短期反转，赚恐慌时提供流动性的钱。
No.250未跑赢基准仍有效
小盘赢家
在最小的股票里买过去一年涨得最多的，小盘加动量，只做多。
No.251未跑赢基准仍有效
小盘长期反转
在最小的股票里买过去五年跌得最惨的，等它们反弹。
No.252未跑赢基准减弱
小盘短期反转
在最小的股票里买上个月跌得最多的，赌它们反弹，看扣完成本还剩多少。
No.259未跑赢基准减弱
市场状态动量因子（变体：12个月状态窗口）
把市场状态开关的判断窗口从三年缩到一年，看更灵敏的开关是否更好。
No.274未跑赢基准失效
波动缩放动量因子（变体：1个月波动窗口）
动量因子的波动缩放改用最近一个月的波动，看更快的减仓是否更好。
No.277未跑赢基准失效
高波动期短期反转（变体：75%分位门槛）
短期反转只在市场最动荡的时候做，看流动性报酬是否更集中。