策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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VIX 期限结构择时（变体：倒挂时半仓）
VIX 期限结构倒挂时不清仓，只把仓位减到一半。
VIX 高低择时（变体：固定阈值 20）
恐慌指数在 20 以下才持股，20 以上就躲进现金。
VIX 飙升后买入（变体：IWM）
恐慌飙升后改买小盘股，看反弹是不是更猛。
收益率曲线倒挂择时（变体：叠加 200 日均线确认）
曲线倒挂只当警报，等股价跌破 200 日均线才真正离场。
美联储模型择时（变体：只减仓到半仓）
美联储模型说股票贵时不清仓，只把仓位降到一半。
股息率择时（变体：1927 年起全市场长历史）
同一条股息率规则，用近百年的月度数据检验，看发表前后差多少。
利率趋势择时（变体：10 年期国债利率）
改看十年期国债利率的趋势：长端利率上行就离场。
VIX 高低择时（变体：QQQ）
同一个 VIX 高低信号，用在纳指 100 上能不能躲开科技股大跌。
通胀高低择时
通胀高于过去十年平均就离场拿国债利息，回落再买回股票。
大跌后加仓
平时留四成现金，大盘回调一成加仓、跌两成满仓，越跌越买。
已实现波动率高低择时（变体：高于历史中位数就空仓）
上个月大盘波动高于历史中位数就空仓，波动回落再买回。
市场宽度择时（200日线上方股票占比）
一半以上成分股跌破200日均线就离场，多数站回再进场。
新高新低比择时
创一年新低的成分股多过创新高的就离场，新高重新占优再回来。
平均相关性择时
个股齐涨齐跌、平均相关性偏高时持股，相关性偏低时拿国债。
个股离散度择时
个股涨跌分化太大、离散度偏高时离场，分化收敛再回来。
油价冲击择时
上个月油价上涨就离场拿国债利息，油价回落再买回股票。
信用利差择时
高收益债近三个月跑输国债、信用利差走阔时离场，转强再回来。
通胀高低择时（变体：固定阈值 4%）
同比通胀超过固定阈值就离场拿国债利息，回落再买回股票。
大跌后加仓（变体：QQQ）
纳指100版越跌越买：回调一成加仓、跌两成满仓，平时留四成现金。
已实现波动率高低择时（变体：高波动时半仓）
上个月大盘波动偏高只减到半仓，不清仓，波动回落再加满。
市场宽度择时（变体：IWM）
用大盘股的宽度给小盘股择时：多数股票跌破年线就离场。
新高新低比择时（变体：QQQ）
用标普成分股的新高新低给纳指100择时，新低占优就离场。
油价冲击择时（变体：油价上涨时半仓）
上个月油价上涨只减到半仓，油价回落再加满，减少踏空。
信用利差择时（变体：IWM）
信用利差给小盘股择时：高收益债跑输国债就离开罗素2000。
信用利差择时（变体：HYG/IEF）
用两只债券ETF的强弱看信用利差，高收益债走弱就离场。
长周期均值回归（三年大涨后减仓）
过去三年涨幅排进历史前两成就减到半仓，赌长期涨多了会回吐。
长周期均值回归（变体：回看 5 年）
过去五年涨幅排进历史前两成就减到半仓，检验更长周期的均值回归。