策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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风险平价+趋势
按波动大小分配七类资产，再把跌破长期均线的那部分先换成现金。
动量+均值方差
先挑近半年最强的几类资产，再把动量当预期收益做均值方差优化。
回撤控制
给组合划一条离最高点不远的红线，越接近红线股票越少。
多资产均线交叉（变体：20/100 日均线）
多资产均线交叉换成更快的短、长均线，看反应快一点是好是坏。
多资产均线交叉（变体：1980 年代共同基金长历史）
多资产均线交叉改用老牌共同基金，从上世纪八十年代测起。
多资产时间序列动量（变体：6 个月回看）
多资产时间序列动量把回看期缩短一半，看更灵敏的信号是否更好。
多资产时间序列动量（变体：1980 年代共同基金长历史）
多资产时间序列动量改用老牌共同基金，多看十几年历史。
多资产时间序列动量（变体：11 类资产池）
多资产时间序列动量把资产池扩大，加入新兴市场和几类信用债。
风险平价+趋势（变体：1980 年代共同基金长历史）
风险平价加趋势过滤改用老牌共同基金，回到八十年代再测一遍。
风险平价+趋势（变体：波动率回看 252 日）
风险平价加趋势过滤改用更长的波动率窗口，权重变得更平稳。
动量+均值方差（变体：动量回看 252 日）
动量加均值方差换成更长的动量窗口，看挑资产和定权重会不会更稳。
回撤控制（变体：回撤上限 10%）
回撤控制把红线收得更紧，看少亏和少赚之间怎么取舍。
回撤控制（变体：风险资产换成 60/40 股债）
回撤控制套在股债组合上，而不是纯股票上，看效果有何不同。
2 倍杠杆+均线（变体：纳斯达克 100）
杠杆加均线的规则搬到纳指 100 上，看波动更大的指数会怎样。
VIX 期限结构择时
短期恐慌指数高过三个月期的，说明恐慌当下爆发，先离场。
VIX 期限结构择时（变体：倒挂时半仓）
VIX 期限结构倒挂时不清仓，只把仓位减到一半。
收益率曲线倒挂择时（变体：叠加 200 日均线确认）
曲线倒挂只当警报，等股价跌破 200 日均线才真正离场。
通胀高低择时
通胀高于过去十年平均就离场拿国债利息，回落再买回股票。
市场宽度择时（200日线上方股票占比）
一半以上成分股跌破200日均线就离场，多数站回再进场。
个股离散度择时
个股涨跌分化太大、离散度偏高时离场，分化收敛再回来。
信用利差择时
高收益债近三个月跑输国债、信用利差走阔时离场，转强再回来。
通胀高低择时（变体：固定阈值 4%）
同比通胀超过固定阈值就离场拿国债利息，回落再买回股票。
信用利差择时（变体：HYG/IEF）
用两只债券ETF的强弱看信用利差，高收益债走弱就离场。
10个月均线择时（变体：罗素2000 IWM）
罗素2000跌破10个月均线就离场，站回再进场，检验均线在小盘股上的表现。
10个月均线择时（变体：道指 DIA）
道指跌破10个月均线就离场，站回再进场，检验均线在30只蓝筹上的表现。
10个月均线择时（变体：1871 年起长历史）
把10个月均线放回1871年以来150多年的美股里，看它躲过了哪些大熊市。
均线交叉（变体：50/200日加 1% 过滤带）
50日线要高出200日线1%才进场、低于1%才离场，减少来回打脸。
均线交叉加过滤带（变体：价格对 200 日均线 ±1%）
指数站上200日线1%以上才进场、跌破1%以上才离场。
10个月均线择时（变体：纳指 QQQ 改每日 200 日均线）
纳指每天对照200日均线，跌破就离场，看日度信号能否躲得更快。
10个月均线择时（变体：1928 年起每日 200 日均线）
用1928年以来的日线检验200日均线，大萧条和1987年股灾都在样本里。
圣诞老人行情（变体：罗素2000 IWM）
把圣诞老人行情的窗口搬到小盘股罗素2000上检验。
总统任期周期（变体：只避开中期选举年）
只在美国总统任期第二年（中期选举年）空仓，其余三年持有大盘。
九月效应
每年九月空仓拿利息，其余月份持有大盘。
九月效应（变体：罗素2000 IWM）
把九月空仓的规则搬到小盘股罗素2000上检验。
夏令时效应（变体：罗素2000 IWM）
把避开夏令时周末的规则搬到小盘股罗素2000上检验。
12 月税损输家（变体：持有到 1 月第 5 个交易日）
税损输家只拿到新年头几天，检验反弹是否集中在一月初。
唐奇安通道（海龟系统一）
价格突破过去20天最高就买，跌破过去10天最低就卖。
三均线多头排列（变体：20/50/200日）
20、50、200日均线多头排列才持有，排列一乱就空仓。
三均线多头排列（变体：QQQ）
把20/50/200日三均线多头排列规则搬到纳指100 ETF。
周度时间序列动量（变体：13周回看）
每周看过去一个季度是否跑赢国债，更快的动量择时。
三均线多头排列（变体：XLK 科技行业）
科技行业 ETF 上测试三均线多头排列。
52 周新高突破
指数创52周新高才上车，从高点回落一成就下车。
指数均线交叉（变体：EMA 50/200日）
把50/200日均线交叉换成指数均线，金叉持有死叉空仓。
指数均线交叉（变体：QQQ，EMA 50/200日）
EMA 50/200交叉规则换到纳指100 ETF。
指数均线交叉（变体：EMA 20/50日）
更快的20/50日指数均线交叉，反应快但信号多。