策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
找到 42 个
月末月初效应
股市收益集中在每月最后一天到下月前几天，和资金流入有关。
五月卖出（万圣节效应）
11月到次年4月的收益明显高于5到10月。
美联储议息前漂移
美联储议息声明前24小时股市异常地涨。
隔夜收益 vs 日内收益
美股几十年的涨幅几乎都来自收盘到开盘的隔夜。
周一效应
周五收盘到周一收盘的收益曾经显著为负，看看现在还在不在。
节前效应
美股法定假日前一个交易日的收益是普通日子的好几倍。
一月小盘效应
小盘股的超额收益大部分集中在一月，和年底税务卖盘有关。
月相效应
新月前后半个月的股市收益高于满月前后，情绪可能受月相影响。
议息周期偶数周
以议息会议为第 0 周，美股收益集中在第 0、2、4、6 偶数周。
一月晴雨表
一月涨的年份，剩下 11 个月也更容易涨。
行业同月季节性
哪些行业每年这个月总是涨？买历史同月最强的5个行业、卖最弱的5个。
行业同月季节性（变体：12个大行业）
同月季节性换到12个大行业上做，看规律是不是只存在于小行业。
圣诞老人行情
只在年末最后 5 个交易日和新年头 2 个交易日持有大盘。
总统任期周期
只在美国总统任期第三年（大选前一年）持有大盘，其余三年拿利息。
期权到期周
只在每月第三个周五（期权到期日）所在的那一周持有大盘。
四巫日
季度期货期权集中到期（四巫日）后的那一周空仓，其余时间持有大盘。
季末橱窗效应
季末被基金“粉饰橱窗”抛掉的输家股，新季度头两周买入博反弹。
上半月效应
只持有每月最后 1 个交易日和下月前 8 个交易日，约半个月在场。
月末月初效应（变体：月末 3 日+月初 3 日）
每月最后 3 个和下月前 3 个交易日持有大盘，其余时间拿利息。
圣诞老人行情（变体：罗素2000 IWM）
把圣诞老人行情的窗口搬到小盘股罗素2000上检验。
总统任期周期（变体：只避开中期选举年）
只在美国总统任期第二年（中期选举年）空仓，其余三年持有大盘。
期权到期周（变体：只避开到期后一周）
每月期权到期周之后的那一周空仓，其余时间持有大盘。
四巫日（变体：只持有四巫日所在周）
只在 3/6/9/12 月第三个周五所在的那一周持有大盘。
上半月效应（变体：罗素2000 IWM）
把上半月效应搬到小盘股罗素2000上检验。
月末月初效应（变体：月末 3 日+月初 3 日，纳指100 QQQ）
把扩展版月末月初窗口搬到纳指100上检验。
季末橱窗效应（变体：输家减赢家多空）
新季度头两周多季末输家、空季末赢家，检验橱窗粉饰后的反转。
期权到期周（变体：纳指100 QQQ）
把期权到期周窗口搬到期权交易最活跃的纳指100上检验。
宏观数据公布日效应
只在每月非农就业报告公布当天持有大盘，其余时间拿利息。
九月效应
每年九月空仓拿利息，其余月份持有大盘。
节前效应（变体：感恩节前后）
只在感恩节前一天和节后周五持有大盘，其余时间拿利息。
行业万圣节效应
冬天持有周期性行业，夏天换到防御性行业，始终满仓。
12 月税损输家
12 月中旬买入当年跌得最多的成分股，持有到 1 月底博税损卖压后的反弹。
夏令时效应
夏令时切换的周末前卖出、周一收盘买回，其余时间满仓。
季节性情绪失调 SAD
秋季夜晚变长时空仓，冬至后白天变长再回到股市。
宏观数据公布日效应（变体：纳指100 QQQ）
把非农公布日持有的规则搬到纳指100上检验。
九月效应（变体：罗素2000 IWM）
把九月空仓的规则搬到小盘股罗素2000上检验。
五月卖出（万圣节效应）（变体：1960 年起全收益、空仓计息）
把五月卖出放到 1960 年起的长样本、含分红和利息的口径下复核。
夏令时效应（变体：罗素2000 IWM）
把避开夏令时周末的规则搬到小盘股罗素2000上检验。
季节性情绪失调 SAD（变体：只持有冬至到春分）
只在冬至到春分白天变长的季节持有大盘，其余时间拿利息。
节前效应（变体：罗素2000 IWM）
把只持有节前一天的规则搬到小盘股罗素2000上检验。
12 月税损输家（变体：持有到 1 月第 5 个交易日）
税损输家只拿到新年头几天，检验反弹是否集中在一月初。
一月晴雨表（变体：1960 年起长历史）
把一月晴雨表放到 1960 年起的长历史上复核。