策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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单因子时间序列动量（变体：只做多/空仓）
七个因子各看自己过去一年：赚钱就拿着，亏钱就空仓，不反手做空。
波动缩放动量因子
动量因子波动高就减仓、波动低就加仓，把风险控制在固定水平。
波动管理多因子
六个因子上个月波动大就少拿、波动小就多拿，再等权组合。
多因子等权
小盘、价值、盈利、低投资、动量五个因子各拿五分之一，看分散能否更稳。
因子风险平价
六个因子按风险而不是按资金分配，波动大的少拿，波动小的多拿。
高波动期短期反转
只在市场波动偏高时做短期反转，赚恐慌时提供流动性的钱。
高价值高盈利角落
只买又便宜又能赚钱的那一格股票，避开便宜但不赚钱的价值陷阱。
小盘高盈利
小盘股里只买最能赚钱的那一格，看小盘溢价是不是来自好公司。
小盘低投资
小盘股里只买扩张最保守的公司，避开大举扩张的小公司。
小盘赢家
在最小的股票里买过去一年涨得最多的，小盘加动量，只做多。
小盘长期反转
在最小的股票里买过去五年跌得最惨的，等它们反弹。
小盘短期反转
在最小的股票里买上个月跌得最多的，赌它们反弹，看扣完成本还剩多少。
风格轮动（价值/成长、大/小）
过去一年小盘强就站小盘、价值强就站价值，每月只持有一种风格。
防御/周期行业切换
大盘趋势向上拿周期行业，趋势向下换成防御行业，始终满仓。
行业中期动量
只看半年到一年前的行业表现来选行业，跳过最近半年。
行业估值轮动
每年买估值最便宜的十个行业，持有一年，把价值投资用在行业上。
低贝塔十分位只做多（变体：不加杠杆不做空）
不加杠杆也不做空，直接买贝塔最低的一成股票，看低贝塔异象还剩多少。
30行业动量（变体：30个行业，多空各5个）
把行业动量换成30个行业来做，看结论是否依赖行业怎么分。
市场状态动量因子（变体：12个月状态窗口）
把市场状态开关的判断窗口从三年缩到一年，看更灵敏的开关是否更好。
行业双动量（变体：17个行业、前5名）
把行业双动量换成17个行业选前5名，看结论是否依赖行业划分。
10行业动量百年（变体：12个月形成期）
十大行业动量把回看期从半年拉长到一年，看结论是否依赖窗口。
49行业动量（变体：行业内等权）
49行业动量改用行业内等权收益，看动量来自大公司还是小公司。
行业长期反转（变体：5年形成期）
行业长期反转把形成期从三年拉长到五年，看均值回归是否更明显。
行业同月季节性（变体：12个大行业）
同月季节性换到12个大行业上做，看规律是不是只存在于小行业。
低波动行业（变体：最近3个月日度波动）
低波动行业改用最近三个月的日度波动来挑，看更灵敏的估计是否更好。
行业时间序列动量（变体：1个月回看期）
行业时间序列动量只看上个月涨跌，检验惯性在极短尺度上是否成立。
行业层面低贝塔（变体：12个大行业）
行业低贝塔换到12个大行业上做，看贝塔溢价是否只来自细分小行业。
行业最小方差（变体：过去1年日度协方差）
行业最小方差改用最近一年的日度数据估计风险，看估计更准是否更稳。
行业风险平价（变体：17个行业）
行业风险平价换成17个行业，看更细的划分能否更分散风险。
行业均线择时（变体：日度200日均线）
行业均线择时改用每天数据算的长期均线，看月度和日度算法有无差别。
小盘价值角落（变体：格内等权）
小盘价值角落改成格内等权，看溢价是否主要来自最小的微型股。
回避小盘成长（变体：2×3宽口径空头）
做空范围从最极端的小盘成长放宽到一大片，看“黑洞”是否还在。
价值价差择时（变体：十分位极端组价差）
价值价差改用最便宜和最贵的两端来算，看择时信号是否更清楚。
波动缩放动量因子（变体：1个月波动窗口）
动量因子的波动缩放改用最近一个月的波动，看更快的减仓是否更好。
波动管理多因子（变体：按波动率缩放）
六因子波动管理改按波动率而不是方差缩放，看温和调仓是否更好。
因子风险平价（变体：考虑相关性的等风险贡献）
六因子风险平价把因子间的相关性也算进去，看分散效果是否更好。
高波动期短期反转（变体：75%分位门槛）
短期反转只在市场最动荡的时候做，看流动性报酬是否更集中。
小盘高盈利（变体：换成大盘高盈利格）
把小盘高盈利换成大盘里最赚钱的公司，看盈利溢价是否只在小盘。
风格轮动（变体：6个月回看期）
风格轮动把回看期缩短一半，看更灵敏的信号能否更早跟上风格切换。
行业估值轮动（变体：30个行业买6个）
行业估值轮动换成30个行业来做，看结论是否依赖行业划分。
60/40 股债组合
六成股票四成债券、每月拉回比例，最朴素的平衡组合。
永久组合
股票、长债、黄金、现金各四分之一，任何经济环境都有一样扛得住。
全天候组合简化版
三成股票七成多债券和实物，想在增长、衰退、通胀、通缩里都不吃大亏。
金蝴蝶组合
永久组合加一份小盘价值股，五样资产各两成，攻守更平衡。
GTAA 五类资产均线择时
五类资产各两成，谁跌破10个月均线谁就换现金。
GTAA 13类资产均线择时（变体：资产池扩到13类）
把均线择时铺到13类资产，分散更细，看能不能更稳。
GTAA 相对强弱前三名
五类资产里只拿最近最强的三类，弱势的那份躲进现金。
混合资产配置 HAA
用通胀保值债当金丝雀，它一转弱就整体撤到债券或现金。