策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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行业风险平价
让十大行业各自贡献同样多的风险，而不是按市值或等金额分配。
防御/周期行业切换
大盘趋势向上拿周期行业，趋势向下换成防御行业，始终满仓。
60/40 股债组合
六成股票四成债券、每月拉回比例，最朴素的平衡组合。
永久组合
股票、长债、黄金、现金各四分之一，任何经济环境都有一样扛得住。
金蝴蝶组合
永久组合加一份小盘价值股，五样资产各两成，攻守更平衡。
GTAA 五类资产均线择时
五类资产各两成，谁跌破10个月均线谁就换现金。
GTAA 13类资产均线择时（变体：资产池扩到13类）
把均线择时铺到13类资产，分散更细，看能不能更稳。
GTAA 相对强弱前三名
五类资产里只拿最近最强的三类，弱势的那份躲进现金。
HAA 简单版（变体：进攻组只有SPY）
只看通胀保值债一个信号，在美股和债券现金之间切换。
GTAA 相对强弱前三名（变体：去掉均线过滤）
只做相对强弱轮动、不躲现金，检验均线过滤到底值多少。
波动率倒数配置
谁波动大就少配谁，让每类资产对组合的晃动差不多。
大类资产最小方差（变体：7 类资产）
把个股最小方差的思路搬到大类资产上，只追求组合波动最小。
CPPI 固定比例投资组合保险
离保本线越远股票越多，越近越少，跌穿就全部躲进现金。
再平衡阈值 vs 定期再平衡
同一个 60/40，什么时候再平衡最好：按月、按年，还是偏离了才动？
波动率倒数配置（变体：1 年回看）
波动率倒数配权改用一整年的波动来算，权重更稳、换手更低。
CPPI 固定比例投资组合保险（变体：乘数 6）
把 CPPI 的乘数调高到 6：涨时更像满仓，跌时减得更狠。
再平衡阈值 vs 定期再平衡（变体：10 个百分点阈值）
把再平衡的容忍区间放宽一倍，组合几年才动一次，结果差多少？
60/40+趋势过滤
60/40 照常拿，股市跌破长期均线时把股票那部分先换成现金。
高收益债择时
垃圾债基金走势很“黏”，趋势向上才拿，转弱就先躲进现金。
因子 ETF 轮动
动量、质量、低波、价值、小盘五种风格轮着拿，只拿最近最强的两个。
久期择时（变体：收益率曲线信号）
收益率曲线够陡时拿长债吃期限溢价，变平时退回短债。
高收益债择时（变体：3 个月均线）
同一个垃圾债择时，把趋势线换成短得多的一条，看反应快一点是好是坏。
60/40+趋势过滤（变体：股债都加均线过滤）
60/40 的股票和债券都看趋势，谁跌破长期均线谁就先换成现金。
价值成长轮动（变体：小盘价值 vs 小盘成长）
把价值成长轮动搬到小盘股里，风格差距更大，轮动会不会更有用？
REIT 趋势（变体：富达地产基金 1986 年起长历史）
用一只 1986 年就有的地产基金，把 REIT 趋势规则往前推十年再看。
多资产均线交叉
七类资产各管一份钱，谁的短均线在长均线上方才持有谁。
多资产时间序列动量
每类资产只看自己过去一年有没有跑赢国债，跑赢才拿，没跑赢就拿现金。
风险平价+趋势
按波动大小分配七类资产，再把跌破长期均线的那部分先换成现金。
动量+均值方差
先挑近半年最强的几类资产，再把动量当预期收益做均值方差优化。
回撤控制
给组合划一条离最高点不远的红线，越接近红线股票越少。
多资产均线交叉（变体：20/100 日均线）
多资产均线交叉换成更快的短、长均线，看反应快一点是好是坏。
多资产均线交叉（变体：1980 年代共同基金长历史）
多资产均线交叉改用老牌共同基金，从上世纪八十年代测起。
多资产时间序列动量（变体：6 个月回看）
多资产时间序列动量把回看期缩短一半，看更灵敏的信号是否更好。
多资产时间序列动量（变体：1980 年代共同基金长历史）
多资产时间序列动量改用老牌共同基金，多看十几年历史。
多资产时间序列动量（变体：11 类资产池）
多资产时间序列动量把资产池扩大，加入新兴市场和几类信用债。
风险平价+趋势（变体：1980 年代共同基金长历史）
风险平价加趋势过滤改用老牌共同基金，回到八十年代再测一遍。
风险平价+趋势（变体：波动率回看 252 日）
风险平价加趋势过滤改用更长的波动率窗口，权重变得更平稳。
动量+均值方差（变体：动量回看 252 日）
动量加均值方差换成更长的动量窗口，看挑资产和定权重会不会更稳。
回撤控制（变体：回撤上限 10%）
回撤控制把红线收得更紧，看少亏和少赚之间怎么取舍。
回撤控制（变体：风险资产换成 60/40 股债）
回撤控制套在股债组合上，而不是纯股票上，看效果有何不同。
2 倍杠杆+均线（变体：纳斯达克 100）
杠杆加均线的规则搬到纳指 100 上，看波动更大的指数会怎样。
VIX 期限结构择时
短期恐慌指数高过三个月期的，说明恐慌当下爆发，先离场。
VIX 期限结构择时（变体：倒挂时半仓）
VIX 期限结构倒挂时不清仓，只把仓位减到一半。
收益率曲线倒挂择时（变体：叠加 200 日均线确认）
曲线倒挂只当警报，等股价跌破 200 日均线才真正离场。
通胀高低择时
通胀高于过去十年平均就离场拿国债利息，回落再买回股票。
市场宽度择时（200日线上方股票占比）
一半以上成分股跌破200日均线就离场，多数站回再进场。
个股离散度择时
个股涨跌分化太大、离散度偏高时离场，分化收敛再回来。
信用利差择时
高收益债近三个月跑输国债、信用利差走阔时离场，转强再回来。