策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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防御型资产配置 DAA（金丝雀）
盯住新兴市场和债券两只金丝雀，一只转弱撤一半，两只都弱全撤。
大胆资产配置 BAA
四只金丝雀有一只转弱就全面防守，进攻时押最强的六类资产。
灵活资产配置 FAA
同时看涨幅、波动和相关性给资产打分，选综合最好的三类。
弹性资产配置 EAA
把涨幅和相关性揉成一个连续得分，按分数高低给仓位并自带崩盘保护。
加速双动量
用更短的1+3+6月动量在美股和海外小盘间切换，都转弱就去长债。
复合双动量
股票、信用、地产、避险四个模块各自做双动量，再合在一起分散风险。
HAA 简单版（变体：进攻组只有SPY）
只看通胀保值债一个信号，在美股和债券现金之间切换。
DAA 激进版（变体：风险资产4选1）
同样两只金丝雀，但进攻时只押最强的一个资产，更集中也更颠簸。
BAA 激进版（变体：进攻组4选1）
防守规则不变，进攻时只押纳指、新兴、发达、债券中最强的一个。
加速双动量（变体：海外小盘换成EFA大盘）
同样的加速动量规则，海外部分改用大盘股，看小盘是不是关键。
复合双动量（变体：回看期6个月）
四模块双动量改看半年动量，检验反应更快能不能少挨套。
GTAA 相对强弱前三名（变体：去掉均线过滤）
只做相对强弱轮动、不躲现金，检验均线过滤到底值多少。
富达行业基金动量（变体：1980 年代起长历史）
用富达行业基金把行业动量往前推到 1986 年，看 ETF 出现前灵不灵。
股债动量切换 SPY/TLT
股票和长债每月比一比谁更强，只拿强的那个。
黄金趋势跟踪
金价站上长期均线才拿，跌破就换现金，看能不能躲开黄金的长熊。
商品动量
商品里只拿过去一年涨得最好的三分之一，弱势品种一概不碰。
债券动量
在十类债券里只拿过去一年最强的三类，看债券市场有没有动量。
波动率倒数配置
谁波动大就少配谁，让每类资产对组合的晃动差不多。
最大分散化组合
专挑彼此不相关的资产来配，把“分散”这件事做到最大。
层次风险平价 HRP
先把相似的资产分成一族，再在族与族之间平分风险，不用求逆矩阵。
大类资产最小方差（变体：7 类资产）
把个股最小方差的思路搬到大类资产上，只追求组合波动最小。
目标波动率（变体：7 类资产等权底仓）
多资产组合也按上月波动调仓位：晃得厉害就减仓，平静就加仓。
CPPI 固定比例投资组合保险
离保本线越远股票越多，越近越少，跌穿就全部躲进现金。
再平衡阈值 vs 定期再平衡
同一个 60/40，什么时候再平衡最好：按月、按年，还是偏离了才动？
股债动量切换 SPY/TLT（变体：12 个月回看）
股债二选一改看过去一整年的强弱，换得更少、更慢。
黄金趋势跟踪（变体：金矿股 1985 年起）
用金矿股把黄金趋势规则推回 1985 年，看它在长熊里能不能保命。
富达行业基金动量（变体：12 个月回看）
富达行业基金轮动改看一整年的强弱，检验回看期长短的影响。
波动率倒数配置（变体：1 年回看）
波动率倒数配权改用一整年的波动来算，权重更稳、换手更低。
层次风险平价 HRP（变体：12 类资产）
资产扩到 12 类、股票扎堆时，HRP 的聚类能不能把风险分得更匀。
目标波动率（变体：60/40 股债底仓，1987 年起）
最普通的 60/40 也按上月波动调仓位，带上 1987 年股灾一起检验。
CPPI 固定比例投资组合保险（变体：乘数 6）
把 CPPI 的乘数调高到 6：涨时更像满仓，跌时减得更狠。
再平衡阈值 vs 定期再平衡（变体：10 个百分点阈值）
把再平衡的容忍区间放宽一倍，组合几年才动一次，结果差多少？
60/40+趋势过滤
60/40 照常拿，股市跌破长期均线时把股票那部分先换成现金。
行业双动量
选最强的三个行业，但行业本身不如国债时就换成债券。
双动量债券版
把双动量搬到债券里：信用债和国债谁强拿谁，都不行就拿现金。
久期择时
长债和短债每月比一比，利率趋势向下拿长债，向上躲进短债。
高收益债择时
垃圾债基金走势很“黏”，趋势向上才拿，转弱就先躲进现金。
实物资产通胀切换
市场开始担心通胀时换到商品、黄金、抗通胀债和房地产，平时拿股债。
风险偏好切换
看进攻型和防守型消费股谁更强，判断市场胆子大小，再决定拿股票还是国债。
等权标普 vs 市值加权
同样 500 只股票，每只一样多、每月拉平，和按市值配比起来谁更好？
因子 ETF 轮动
动量、质量、低波、价值、小盘五种风格轮着拿，只拿最近最强的两个。
大小盘轮动
大盘和小盘谁最近更强就拿谁，跟着风格的大周期走。
价值成长轮动
价值和成长谁最近更强就拿谁，看风格趋势能不能跟得上。
REIT 趋势
房地产信托趋势向上才拿，跌破长期均线就先撤到现金。
行业双动量（变体：富达行业基金长历史）
行业双动量换成更细的富达行业基金，往前多测近十年。
久期择时（变体：收益率曲线信号）
收益率曲线够陡时拿长债吃期限溢价，变平时退回短债。
高收益债择时（变体：3 个月均线）
同一个垃圾债择时，把趋势线换成短得多的一条，看反应快一点是好是坏。
60/40+趋势过滤（变体：股债都加均线过滤）
60/40 的股票和债券都看趋势，谁跌破长期均线谁就先换成现金。